“-10bp挂出去，名义30万亿日元，等于2500亿美元。”

刘洛军用激光笔点了点右侧的DV01表，“每1基点bp价值2 500万USD，真崩到-200bp，我们净赚47.5亿 USD。”

外汇组老二小赵把耳机反扣，双手飞快地拆单：

“LCH最低申报1k手，30万亿拆30条，每条1k手，冰山2手/次，放-10bp先筑墙，等他们来撞。”

河面上的雾还没散，CCS盘口已经被-10bp的墙压出一道裂缝，-8bp…-9bp…-10bp，瞬间成交1.2万亿。

小赵低声：“成交4%，剩余冰山继续放，预计2小时铺完。”

同一时间，商品组老大阿斌把电话直插英国央行托管部：“我要5000吨现货金，借券期限T+3到T+30，费率上限0.80%，接受伦敦、利兹、温布尔登三处金库凭证。”

耳机里传来英国央行夜班经理半梦半醒的声音：“目前可借存量3800吨，剩余1200吨需等东京市场开盘后再确认。”

阿斌比了个手势，屏幕跳出黄金双币种基差监控：

伦敦现货：1106 USD/oz（美元/盎司）

东京期货：4450 JPY/g（日元/克）

基差+14 USD/oz，折合1.3%

阿斌把耳机压紧，声音压得只剩气口：“3800吨我全吃，价照0.80%，但我要‘可撤销交割指令’——T+3前我能无责取消，利息只按实际天数算。”

对面沉默两秒，键盘噼啪几声，经理的睡意被美元撞飞：“无责取消可以，但费率要分档——取消前按0.80%，一旦取消立即跳到1.05%，差值作为违约金。”

阿斌眯眼，快速心算：

3800吨者，顶多570万USD违约金算封顶。

15%基差潜在盈利240亿，570万顶多算“期权费”。