然而，在他看来，这种策略不仅赚钱，还相对稳健。

毕竟，英伟达作为纳指和标普的成分股，两者之间存在相关性。

一边做多一边做空，不仅为投资组合提供了保险，进行对冲。

而且做空期权还能带来权利金收入，降低了构建策略的成本。

真是一举两得。

叶回舟转过头来说：

“老郭，你买的期权策略这么火爆，也说明市场对英伟达的波动预期要远超纳指和标普。

我觉得明后两天，才是期权价值的高峰。”

老郭微笑着点头，真诚地说：

“如果不是小叶你在过年时提了一下达子公司，我可能就错过了这个大好机会。

现在利润丰厚，要是能赚个几百万美元，我肩上的重担立刻就能卸下了。”

叶回舟注视着大屏幕，继续分析：“看数据就更加直观了。

今晚英伟达的财报数据惊艳四座，我相信股价还会有所突破，呵呵呵！”

当晚，美股期权的成交量总计达到37亿美元，其中仅英伟达一家就占到了11亿，占比高达三分之一。

在财报发布前几天，英伟达期权的看涨与看跌比例超过了2倍。

这表明机构不仅在财报前，而且在财报当天也在积极抢购英伟达的看涨期权。

需要解释的是，基于波动性差异获利的离散度交易策略并非新鲜事物，它早已存在于市场中。

以往这类策略主要由大型机构操作。

但自口罩以来，美股大盘持续强劲，AI技术的崛起更是催生了美股七姐妹的投资热潮。

这导致个人投资者也开始广泛采用此类策略。

叶回舟的统计数据显示，在过去三年中。

采用这种策略的产品规模增长了一至两倍，而跟踪这些策略的量化交易规模也增长了将近一倍。

原因无它，只因这策略实在是颇为诱人！

相比之下，国内金融产品创新不足，即便是模仿也显得捉襟见肘，因此散户投资者往往成了主力机构的“韭菜”。

再来看现实中的国内A股市场，散户要想稳定盈利可谓难上加难。

若将资金投入基金经理之手，又难以完全放心，于是许多投资者只得从零开始学习炒股。